Lezione 27

Volatilità

Che cos'è la volatilità? Vediamo proprio una definizione la volatilità è una misura della variazione percentuale del prezzo di uno strumento finanziario nel corso del tempo. Quindi una variazione percentuale del prezzo di un determinato strumento, quindi in questo caso anche di una moneta digitale, quindi di una criptovaluta.

Come si utilizza la volatilità?

Come utilizziamo questa volatilità, quindi questa escursione, questa deviazione standard che si ha del prezzo rispetto a quello che è la sua media come possiamo andare a utilizzare quando parliamo appunto di trading online sul mondo delle criptovalute? Le criptovalute, intanto, sono asset ad altissima volatilità. Quindi il concetto di volatilità che noi andiamo a spiegare adesso è utile, soprattutto quando parliamo di valute digitali perché, come abbiamo potuto vedere anche recentemente, le valute digitali sono estremamente volatili. Hanno delle escursioni di prezzo, anche all'interno della stessa sessione giornaliera, estremamente ampie, ma non soltanto nella sessione giornaliera, ma anche in mainframe molto più ampi. Quindi vediamo che anche giornate consecutive hanno magari una volatilità estremamente direzionale.

La volatilità come fattore di rischio

Questa volatilità è un fattore di rischio perché ovviamente noi poi andremo ad inserire degli stop. Andremo a cercare di chiudere le nostre posizioni, quindi è importante conoscere a fondo la volatilità e come soprattutto è applicata nel mondo delle valute digitali. Quindi l'analisi della volatilità e le considerazioni nella scelta delle strategie operative sono elementi fondamentali per poter utilizzare la volatilità al meglio. L'utilizzo della volatilità, inoltre, come abbiamo detto prima, è strettamente connesso all'uscita a mercato, quindi allo stop loss, in quanto, avendo dei momenti di volatilità estremamente ampia, spesso gli stop loss troppo stretti, troppo vicino al prezzo di acquisto ci porta fuori dalla trade, ovviamente in perdita, e quindi bisogna valutare con molta attenzione dove andare a inserire lo stop loss quando si parla di asset estremamente volatili.

Utilizzare la volatilità nella gestione del rischio

In più dobbiamo imparare a utilizzarla anche nella gestione del rischio. Ovviamente abbiamo detto che la volatilità è un fattore di rischio, quindi nella gestione del rischio delle nostre trade dobbiamo sempre andare a pensare alla volatilità.

Un altro modo di utilizzare la volatilità è quello di sfruttare delle tecniche operative per andare proprio a utilizzare questa caratteristica implicita di questo strumento. Quindi la caratteristica di questo asset e andare a cercare di capire come sfruttarlo al meglio nelle nostre tecniche operative di trading.

Come viene rappresentata la volatilità?

Come viene rappresentata la volatilità? Attraverso alcuni indicatori abbiamo per esempio ATR, la deviazione standard oppure la volatilità storica. Queste sono ad esempio tre forme con le quali vengono viene rappresentata la volatilità. Vedremo quelle che sono più utili, quelle che ci possono servire maggiormente per andare ad analizzare la volatilità della nostra criptovaluta e cercheremo di comprendere al meglio quelle che possono essere anche gli elementi e i fattori dominanti che ci possono servire nella nostra analisi.

Volatilità sul grafico

Andiamo adesso a vedere la volatilità dal punto di vista grafico e andiamo a vedere le varie forme di volatilità, le varie rappresentazioni come abbiamo detto in precedenza. Allora nella parte alta vedete proprio le bande di Bollinger, che è un indicatore che si basa proprio sulla volatilità, quindi abbiamo una media mobile al centro e due bande, due envelope, una superiore e una inferiore definite appunto bande di Bollinger, che sono rappresentative di un indicatore che si basa sulla volatilità. Sotto abbiamo poi l'ATR, poi abbiamo la volatilità storica e la deviazione standard. Vedete che le ultime tre hanno un modo di essere rappresentate piuttosto simili, mentre con le bande di Bollinger in quanto indicatore costruito apposta per appunto utilizzare la volatilità in modo tale da impostare una tecnica operativa, viene rappresentata in maniera differente.

Abbiamo voluto dare un giusto uno overview di come vengono rappresentate, ma adesso non entriamo troppo nel dettaglio dell'utilizzo delle singole rappresentazioni. Però è giusto che voi sappiate che appunto ci sono delle rappresentazioni differenti con le bande di Bollinger, con le quali andremo invece più in profondità quando parleremo delle tecniche operative, si possono anche impostare delle trade, mentre le altre tre rappresentazioni vi servono per comprendere in che contesto di mercato ci troviamo e se il nostro asset in questo momento è particolarmente volatile o meno in base al periodo di riferimento che state analizzando.

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