Lezione 35

Trading Criptovalute: la Strategia

Vediamo adesso una delle parti più importanti, ovvero come si costruisce una strategia di trading. Sembra piuttosto banale, ma non lo è perché dovete prestare attenzione a diversi fattori.

Da dove partire, quindi, per costruire una strategia di trading? Spesso non è sempre chiaro e spesso non si conoscono neanche i principi sottostanti alla struttura. Quello che può caratterizzare la vostra strategia è un motore di partenza che è alla base della vostra operatività. Questo motore di partenza è il motore sul quale voi andate a costruire la vostra strategia. Quindi se decidete che volete lavorare in trend, il vostro motore sarà un motore per esempio in Trend Following. Se decidete di andare a lavorare in Reversal sarà un motore di tipo reversal.

Cos’è il trigger?

Poi avrete un passaggio successivo, ovvero il trigger, che è un segnale operativo che evidenzia un possibile ingresso a mercato. Quindi avete la vostra strategia che fornisce e vi manda un segnale e questo segnale viene chiamato trigger o grilletto, quindi sostanzialmente quello che va ad attivare la strategia. Ad esempio prendiamo una strategia di price action, decidiamo di eseguirla in trend following, quindi in direzione del trend. Il nostro trigger in questo caso potrebbe essere un pattern di prezzo, come abbiamo visto per esempio la pin bar. Quindi la pin bar su un valore importante, per esempio un supporto importante o un valore particolarmente rilevante, comunque in una figura di continuazione su un trend direzionale, magari rialzista, avremo come trigger la configurazione della nostra pin bar su un movimento di swing, quindi su un ritracciamento che va a posizionare la pin bar su un supporto importante. Qui entra in gioco il nostro segnale, che magari vi indica di entrare a rialzo per esempio in un trend direzionale rialzista sul massimo della della pin bar, mettendo uno stop loss sul minimo della pin bar come abbiamo visto nell'esempio precedente, quando abbiamo parlato di segnali operativi della price action. Comunque potete andarlo a vedere quando parliamo di price action, sia nei moduli di questo corso sia nel corso dedicato. Infine abbiamo l'azione. Ovviamente noi abbiamo un segnale, quindi mettiamo in pratica il nostro segnale operativo. Quello che ne scaturisce è l'azione e quindi l'operazione a mercato.

Tre fasi della scelta della strategia

Quindi abbiamo tre fasi: il motore sul quale costruire la strategia trend following o reversal (poi vedremo quali possono essere i vari motori che animano la strategia di trading), un trigger (che potrebbe essere, nel caso voi utilizzate, la price action oppure se decidete di andare ad utilizzare indicatori ed oscillatori, avrete dei segnali che provengono dalla strategia impostata con l'indicatore o con l'oscillatore in questione), l'azione (il vostro ingresso a mercato che porta appunto l'apertura della vostra trade).

Tipologie di strategie

Quindi abbiamo la tipologia di strategia. Abbiamo visto Trend Following e Reversal accennati in precedenza. Poi ad esempio esistono anche i bias, ovvero dei comportamenti ricorrenti di un determinato asset all'interno di una sessione temporale predefinita. Per esempio, potremmo avere il Bitcoin che in certi giorni della settimana, in certi orari di mercato o in certi mesi dell'anno, ha dei movimenti che sono con un'alta probabilità in una certa direzione. Per esempio, potremmo avere un Bitcoin che dalle otto alle dieci si muove con l'80% di probabilità negli ultimi tre anni in senso rialzista, potremmo avere uno stesso bias su giorni della settimana, su orari o piuttosto che mesi dell'anno.

Cosa sono i pattern di prezzo?

Poi abbiamo i pattern, come abbiamo detto, che possono essere pattern di prezzo, segnali, indicatori o addirittura dei break out, delle compressioni che poi possono per esempio scaturire in un movimento di break out nella direzione, per esempio, del trend di base. Questi sono degli esempi di acquisto e vendita che invece poi sono le operazioni finali, quindi l'azione che mettiamo in campo.

Come si sceglie una strategia di trading? 

Quindi come si sceglie una strategia di trading? Intanto dobbiamo partire con la scelta del time frame, quindi individuare la strategia con la quale ci sentiamo più a nostro agio. Dobbiamo individuare la scelta del time frame sul quale ci piace lavorare. Per farlo dovete provare dei time frame differenti, provare i 5 minuti, 15, 30, l'ora per chi lavora in intraday. Intanto dovete decidere se lavorare in intraday o multi day e qui è una sensibilità personale, perché molti non amano stare a mercato per lungo tempo preferiscono avere le posizioni chiuse a fine giornata, altri invece amano più la trade di 2 o 3 giorni perché hanno un'impostazione, una view su un orizzonte temporale che non è proprio giornaliero ma è un po' più ampio. Quindi dovete andare a sensibilizzarvi e cercare di capire quale time frame e quindi di conseguenza poi anche qualche tecnica adottare sui vostri asset di riferimento.

Quindi ora che avete scelto di lavorare sulle criptovalute (ovviamente se no non sareste qui) o comunque di approfondire il tema e andate a scegliere il time frame col quale vi sentite più confidenti e la strategia operativa che vi fa sentire più a vostro agio. Fate tanti esperimenti, cercate di utilizzare molto i conti demo in modo tale che potete fare delle simulazioni e quindi così non andare sui conti reali. Impostate analisi di rischio rendimento, quindi rapporto R:R. Quindi andate a valutare se in trend following, per esempio, potreste avere un win ratio più basso e un R:R magari di 1:4. Se siete in reversal, per esempio, potreste avere un R:R di 1:1 e avere un win ratio per esempio molto alto, quindi valutate. Poi andate a considerare che tipologia di stop loss andare ad utilizzare, se impostarlo come valore, come percentuale oppure su un determinato pattern di prezzo.

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