Come fare trading con lo stocastico

Dopo aver visto il trading con gli indicatori andiamo a vedere invece quello con gli oscillatori. Uno dei principali oscillatori che noi andremo a vedere in questo in questo caso è lo Stocastico.

Ritorniamo un attimo alla definizione di quello che è un oscillatore così facciamo anche una sorta di ripasso. Un oscillatore è un indicatore che oscilla proprio per definizione tra un valore minimo e un valore massimo normalmente compreso tra 0 e 100. In questo caso lo Stocastico è un oscillatore che analizza in modo quantitativo di quanto le chiusure del periodo di riferimento siano vicine al massimo o al minimo rilevato in un determinato arco temporale fissato dall'utente. Il concetto è quindi che le chiusure vicino al massimo indicheranno un trend rialzista e viceversa.

Senza andare a definire a livello matematico quello che è lo Stocastico e quindi come abbiamo fatto un po' parlando di tutti gli indicatori e oscillatori, non entreremo mai in merito riguardo a quello che è la costruzione dell'indicatore o dell'oscillatore ma cercheremo più che altro di comprendere sia la loro funzionalità sia come possono essere utilizzati per i nostri scopi. Quindi lo Stocastico sostanzialmente abbiamo detto che un oscillatore che si muove in un range compreso tra 0 e 100 dove avremo una situazione di ipercomprato quando il valore è maggiore 80 ed ipervenduto quando il valore invece è inferiore a 20.

Concetto di ipercomprato e ipervenduto

Andiamo a comprendere meglio il concetto di ipercomprato e ipervenduto. Un titolo quando è in forte direzionalità che sia rialzista o che sia ribassista si trova spesso in forte stress, quindi il prezzo lo troviamo in forte tensione quando abbiamo nuovi movimenti fortemente direzionali o per accelerazioni o per trend di lungo periodo. Questi tipi di movimenti possono essere rialzisti come abbiamo detto in precedenza e quindi il trend si troverà spesso in una situazione di ipercomprato dove i compratori hanno il dominio sul mercato.

Nella situazione opposta invece, cioè nella situazione di iper venduto, sono i venditori che dominano il mercato e quindi avremo una direzionalità che perdura da tempo di tipo short quindi ribassista.

Cosa fa lo Stocastico? Non fa altro che individuare tutte quelle situazioni nelle quali si ha una tensione del prezzo e un forte trend direzionale. Quando noi abbiamo un prezzo che è sopra il valore degli 80 questo significa che può continuare in questa forte direzionalità ancora a lungo se il trend è sufficientemente forte oppure, associato ad alti filtri, può essere un buon indicatore di inversione di tendenza.

In una situazione in cui gli acquirenti e i compratori hanno il pallino del mercato nel momento in cui si cominciano a vedere i primi segnali di debolezza quindi il valore dello Stocastico scende dal valore di 80 e ritorna sotto la soglia si potrebbe pensare a un segnale di inversione di tendenza quindi un segnale reversal.

Lo stesso discorso si può fare quando il valore dello stocastico si trova al di sotto del valore di 20. A questo punto quando incrocia la linea del 20 al rialzo è possibile che il titolo stia cercando di ritornare verso la media dello storico del prezzo, quindi ritornare da una fase di ipervenduto ad una situazione più neutrale e quindi potrebbe essere un segnale di acquisto. Questo sempre nel caso in cui poi vengano verificati anche tutti quei filtri e gli altri indicatori o la vostra strategia e tutto ciò che avete impostato per la vostra entry a mercato.

Strategia con stocastico in trend e contro trend

Parliamo di una strategia semplice di trading con lo stocastico sia in trend che contro trend. Quando si parla di trend lo Stocastico potrebbe fornire dei segnali per quanto riguarda i movimenti di swing che ricordiamo essere tutti i movimenti di prese di beneficio e leggeri ritracciamenti che avvengono all'interno di un movimento direzionale. Lo Stocastico quindi potrebbe evidenziare questi piccoli micro trend.

Normalmente i movimenti di swing non hanno una durata molto lunga per cui queste strategie anche in trend sono strategie che normalmente si chiudono abbastanza velocemente o comunque impostando degli stop piuttosto vicini. Quando invece parliamo veramente di contro trend, quindi per esempio in una fase laterale dove un titolo oscilla in una banda abbastanza ampia e quindi ci troviamo di fronte a un prezzo molto vicino a una resistenza e abbiamo uno stocastico che ritorna dalla situazione di ipercomprato sopra 80 a un valore sotto 80.

Se ci aggiungiamo magari un pattern di prezzo che può confermare la tendenza reversal potremo impostare una strategia, per esempio una Pin bar reversal su un'area di resistenza con un valore di ipercomprato che ritorna da sopra 80 a sotto il livello di 80. Questa ad esempio potrebbe essere una strategia applicabile nel contro trend o fase laterale. Per quanto riguarda invece il discorso delle divergenze lo accettiamo soltanto e quindi diciamo che si possono utilizzare nelle strategie con stocastico anche la divergenza tra l'andamento dello Stocastico e l'andamento del prezzo ma è una strategia più avanzata che non affronteremo in questo corso.

Continua alla lezione 32 - Come funziona l'indicatore RSI?