Lezione 33
RSI e Stocastico in Live Session
Andiamo a vedere adesso qualche esempio in real time sia per quanto riguarda lo Stocastico sia per quanto riguarda l'RSI. Abbiamo visto in precedenza la slide statica ma adesso andiamo sul live. Prendiamo la nostra piattaforma di eToro e andiamo a vedere RSI e stocastico.
Esempi operativi su grafico Apple
Questa volta abbiamo cambiato siamo passati da Amazon ad Apple, quindi andiamo a fare un cambio di titolo, abbiamo il nostro ADX sempre impostato e adesso andiamo a prendere il nostro procharts e andiamo ad inserire l'RSI. Andiamo negli Strumenti, andiamo a vedere dove possiamo trovare l'RSI, quindi Studi Parte 2, andiamo a selezionare l'RSI da mettere sul grafico, lo lasciamo 14 periodi e andiamo a impostare prima un 70/30 poi andremo a vedere eventualmente anche un 80/20. In questo caso per il momento andiamo un attimo a togliere il nostro ADX perché non è rilevante e in questo esempio può generare un po' di confusione. Quindi andiamo a eliminarlo e lasciamo l'RSI.
Possiamo andare a vedere chiaramente che nelle situazioni di forte tendenza e dove c'è una accelerazione anche abbastanza importante l'RSI tende a restare in situazioni di ipercomprato nel caso ovviamente di un trend rialzista o ipervenduto in caso di trend ribassista. Apple si vede chiaramente dal grafico che è in una situazione di forte rialzo già da parecchio tempo, quindi in questo caso avremo una situazione di ipercomprato. Quindi andiamo a vedere la possibilità di utilizzo dell'RSI e andiamo ad inserire una media mobile in modo tale da avere indicativamente la linea di tendenza di fondo. Quindi andiamo a prendere la media mobile, la mettiamo a 21 periodi esponenziale. Adesso che abbiamo la nostra media mobile abbiamo reso più evidente l'andamento del trend a livello grafico.
Nel caso in cui avessimo voluto fare una qualunque tipo di trade utilizzando l'RSI come indicatore principale e quindi come motore della strategia non sarebbe stato così semplice perché vediamo chiaramente che tutte le volte che il trend era molto forte ha spesso incrociato sopra la linea del 70 al ribasso e avrebbe generato segnali di inversione di tendenza per esempio soltanto in questo caso oppure in questo caso ma non subito quindi probabilmente saremo anche andati stop.
In tutti questi casi questi, oppure questi successivi che abbiamo evidenziato, sarebbero stati tutti falsi segnali. Per titoli che si trovano spesso in fase laterale è più facilmente utilizzabile l'RSI perché individua molto bene i reversal nelle fasi laterali. Per quanto riguarda invece i titoli che normalmente sono in tendenza, come Apple per esempio, facilmente generano dei falsi segnali. In linea di massima quindi utilizzate l'RSI nelle fasi di lateralità per indicare l'inversione del trend all'interno del trading range, in titoli che sono spesso in fasi laterali trading range.
Per quanto riguarda i titoli direzionali magari non utilizzate strategie con l'RSI oppure utilizzatelo come filtro ma utilizzando anche degli indicatori trend following e che quindi seguono maggiormente l'andamento del prezzo e che forniscono più facilmente dei segnali tradabili e che potete magari andare a filtrare con l'RSI per andare a ripulire un pochettino la strategia e togliere quei falsi segnali generati magari dell'indicatore di trend following.
Aggiunta dello stocastico
Al nostro grafico di Apple andiamo adesso ad aggiungere anche uno stocastico così andiamo a vedere come si presenta e non resta sostanzialmente solo una parte teorica ma diventa anche una parte più pratica. Andiamo a prendere lo Stocastico, andiamo ad evidenziare i valori in questo caso 80/20 e andiamo a crearlo. Il periodo di riferimento è 14 come abbiamo calcolato per l'RSI poi però vi invito ovviamente sempre a fare tutti i vostri test con altri parametri per poter valutare quello che si abbina maggiormente e in maniera più efficace alla vostra strategia.
Lo stocastico come potete vedere è un indicatore che assomiglia molto di più al Macd di quanto non può assomigliare un RSI nonostante sia un oscillatore e quindi oscilla tra valori compresi tra 0 e 100 ma potete ben vedere che è di difficile lettura soprattutto con queste impostazioni probabilmente se avessimo messo delle impostazioni diverse o comunque utilizzato magari un altro tipo di stocastico avremmo avuto dei segnali più chiari. In questo caso andiamo a vedere tutte le volte che ha superato la linea degli 80 che si situa più o meno in questo punto. Qui ha incrociato al ribasso la linea dell'80 ed effettivamente in generale avrebbe generato una trade vincente perché questa parte qua è proprio una correzione di tipo short e quindi avrebbe generato una trade in gain.
All'incrocio positivo della linea del 20 anche qui avremmo avuto una trade vincente, in questo caso un incrocio ribassista avrebbe portato anche qui sopra la linea degli 80 un incrocio che poi si sarebbe rivelato di nuovo vincente nel momento in cui supera la linea a ribasso dell'80. Poi però questa qui come vi faccio vedere è una strategia applicabile in fase più laterale del mercato perché abbiamo individuato molto bene l'andamento in un momento in cui il trend non era definito infatti vedete che anche la media mobile non forniva segnali ma era piatta. Quindi osserviamo che:
Andiamo a vedere invece dove lo Stocastico avrebbe potuto lavorare, vediamo una fase di direzionalità del mercato e in questo caso come potete osservare si genera confusione perché lo Stocastico resta molto sopra la linea dell'80 essendo un movimento fortemente in tendenza quindi lui resta molto in situazione di ipercomprato perché il mercato è molto forte, cede solo in un determinato momento quando si hanno delle prese di beneficio ma queste non sarebbero state sufficienti per generare una trade vincente. Quindi anche in questo caso come abbiamo detto per l'RSI utilizzate magari lo Stocastico in titoli che generalmente ritornano verso la media del prezzo e lavorate meno con questi tipi di oscillatori quando si parla di titoli direzionali come ad esempio Apple. Se volete utilizzarli nel caso di titoli direzionali potete utilizzarli invece come dei filtri secondari rispetto alla strategia principale.
Continua alla lezione 34 - A cosa servono le Bande di Bollinger?
