Lezione 26

Medie mobili in Live Session

Passiamo quindi dalla teoria alla pratica e spostiamoci sulla nostra piattaforma di eToro. Vediamo qualche esempio con grafico in real time e prendiamo il titolo Tesla, in questo caso già preimpostato con una media mobile ponderata EMA a 21 periodi e una media mobile semplice di medio lungo termine SMA a 200 periodi. Abbiamo un grafico daily e un ADX a 14 periodi che ci servirà per filtrare le tendenze di lateralità, cioè le tendenze di mercato dove non si ha una fase direzionale.

Strategia incrocio rialzista e ribassista

Andiamo a vedere le due strategie di cui abbiamo parlato in precedenza quindi la strategia in cui il prezzo incrocia al rialzo e al ribasso la media mobile e la strategia in cui abbiamo il doppio crossover.

Nella strategia in cui abbiamo l'incrocio al rialzo della media mobile possiamo prendere un esempio come in questo caso un incrocio rialzista di Tesla sulla sua media mobile a 21 periodi. In questo caso avremo per esempio un trend positivo quindi in gain, saremmo entrati più o meno su questo livello e avremmo sostanzialmente inserito uno stop magari sotto la candela del segnale, quindi magari la candela del segnale in questo caso sarebbe stata questa una candela negativa, saremmo entrati magari il giorno successivo sul massimo della candela del segnale e avremmo messo uno stop loss sul minimo della candela del segnale. In questo caso il mercato ci avrebbe dato ragione, la trade sarebbe stata in gain, avremmo magari inserito un trailing stop che seguiva la trade essendo una strategia di trend following e saremmo andati a profitto.

Come dicevo in precedenza questa è una strategia che viene utilizzata nelle fasi di direzionalità del mercato. Per individuare queste fasi è possibile utilizzare l'ADX che filtra le tendenze del mercato tra fasi di direzionalità e movimenti di lateralità. Per Tesla quindi avremmo potuto andare a impostare un ADX mettiamo a 25 come valore e avremmo potuto decidere di prendere tutte le trade che ci forniva la strategia e quindi l'ingresso al mercato prenderlo soltanto se l'Adx ci forniva un segnale di via libera quindi in questo caso un ADX superiore a 25 per Tesla ci forniva segnale di via libera nel caso in cui avessimo avuto un incrocio rialzista del prezzo sulla media mobile.

In caso contrario, quindi incrocio ribassista come ad esempio in questo caso tradabile soltanto nel caso in cui appunto l'ADX fosse sempre superiore a 25. Quindi in questo contesto all'incrocio non avremmo potuto prendere questa trade subito, avremmo potuto prenderla magari più avanti e quindi considerare la nostra strategia non soltanto su l'incrocio per esempio ma anche se il prezzo è superiore per esempio alla media mobile a 21 periodo. Quindi la condizione della nostra strategia avrebbe potuto essere ad esempio non più un incrocio ma se il prezzo è superiore alla media mobile e se l'ADX è maggiore di 25 allora entra mercato e magari avremmo potuto mettere anche un pattern di prezzo come filtro ma questo è una strategia di tipo già più combinata che vedremo poi in seguito.

Sappiate soltanto che l'ADX può filtrare le condizioni di incertezza quindi in situazioni dove ci può essere una fase di lateralità.

Fase laterale

Vediamo in questo caso una fase di lateralità e andiamo a vedere che l'ADX è effettivamente inferiore a 25 e quindi ci segnala una mancanza di tendenza del mercato. La funzionalità di questo indicatore è quindi proprio quella di indicare in che fase e in che contesto di mercato si trova il titolo.

Come evidenziato nella parte teorica si può vedere chiaramente che le medie mobili non funzionano bene in fase di lateralità, diventano più o meno piatte quindi in questo caso con una leggera pendenza ma si incrociano più volte con la linea del prezzo e quindi generano confusione. Questo porta a una difficoltà operativa in tutti quei contesti dove ci sono delle bande di oscillazione laterale o delle fasi di trading Range ed è per questo che è utile impiegare dei filtri che possano impedire un ingresso a mercato in queste situazioni.

Questa che abbiamo presentato adesso è una strategia molto grezza quindi non è applicabile effettivamente al mercato ma vi può dare uno spunto sul quale poi costruire una determinata operatività basata magari su qualche cosa di più approfondito. Quindi dove c'è un trigger magari un pattern di prezzo e dove magari viene utilizzato un ulteriore oscillatore o un ulteriore indicatore che vi possa filtrare l'ingresso a mercato perché come potete vedere a parte l' ADX che vi segnala la lateralità tutta la strategia poi deve essere raffinata.

Strategia doppio crossover

Proviamo a vedere adesso anche la seconda strategia che avevamo impostato nella parte teorica che era quella di andare ad inserire una seconda media mobile all'interno del grafico. Quindi andiamo a prendere la media mobile, andiamo ad inserire una media mobile con un arco temporale differente quindi avevamo una EMA 21, adesso proviamo ad inserire una EMA per esempio a 9 periodi. Andiamo a cambiare colore così andiamo a differenziare e si comprende meglio l'andamento e andiamo a vedere che cosa succede.

La EMA a 9 periodi è una EMA molto più veloce quindi è più facile che segua più da vicino l'andamento del prezzo rispetto a una EMA a 21 periodi che è sempre una media abbastanza veloce però più lenta rispetto alla EMA a 9 periodi. Quindi andiamo a vedere che cosa sarebbe successo se fossimo andati a prendere gli incroci.

In questo caso l'incrocio è esattamente nel punto in cui saremo entrati nella trade precedente quindi quando il prezzo ha incrociato a rialzo la media mobile a 21 periodi in questo caso si avrebbe anche un incrocio tra le due mobili. L'uscita l'avremmo potuta fare con il nostro solito trailing stop oppure con un incrocio al ribasso tra le due medie mobili mentre nel caso precedente abbiamo visto che saremmo potuti uscire con l'incrocio del prezzo con la media mobile, mentre nel caso della dell'incrocio tra le due medie mobili saremmo usciti un pochettino dopo.

Lo stesso problema che abbiamo con una media mobile sola e il prezzo lo abbiamo con l'incrocio tra le due medie mobili perché in questo caso abbiamo una problematica sempre sul concetto della fase laterale, soprattutto quando non andiamo a scegliere due frazioni temporali delle due diverse medie mobili coerenti. In questo caso abbiamo scelto una combinazione piuttosto buona perché abbiamo un incrocio delle due medie mobili a rialzo quindi saremmo entrati indicativamente in questa zona adesso non consideriamo più l'ADX come filtro. Saremmo entrati quindi più o meno qui e l'incrocio successivo lo avremmo avuto molto più avanti quindi più o meno in questo punto. Quindi tutta questa fase laterale del mercato non l'avremmo praticamente mai considerata, avremmo avuto una volatilità molto alta quindi un rischio di mercato molto elevato ma non saremmo usciti.

Se avessimo impostato un trailing stop probabilmente saremmo usciti dalla nostra trade, ma se il nostro segnale di Exit fosse stato impostato su incrocio delle due medie mobili questa fase di lateralità saremmo rimasti a mercato, non avremmo avuto problematiche di incrocio tra il prezzo e la media mobile e saremmo usciti praticamente su un'inversione di tendenza quindi all'incrocio successivo delle due medie mobili. Come possiamo vedere quindi bypassiamo un pochettino il concetto di problema della fase laterale e lo vediamo in questo contesto.

Se avessimo scelto due medie mobili con un time frame differente e quindi non fossimo andati a scegliere un giusto bilanciamento in questo contesto avremmo potuto avere anche un incrocio tra le due medie mobili. Fate attenzione però perché siete molto esposti con l'incrocio tra le due medie mobili al rischio di volatilità. Sareste stati ovviamente con una trade vincente perché arrivate da un incrocio su un'area di prezzo molto bassa, però vi sareste comunque trovati in una situazione di presa di beneficio e di ritracciamento in perdita in questa in quest'area di prezzo. Quindi valutate bene l'arco temporale delle due medie mobili e nel contesto della vostra trade.

Anche in questo caso comunque non si può dire che la strategia sia raffinata, è semplicemente una strategia grezza come tutte quelle diciamo che sono presenti all'interno del corso perché devono essere comunque comprese da voi e poi rielaborate. Fate tanti esercizi e tanti backtest e andate a comprendere esattamente il funzionamento. L'esercizio che vi lascio in questo contesto è quello di provare varie medie mobili, quindi i vari incroci di medie mobili con dei periodi differenti. Andate a cercare di capire quelle che funzionano meglio e quelle che funzionano peggio. Poi provate ad associare magari diversi indicatori. Quando poi vedremo le strategie combinate ed avanzate sarà ancora più chiaro e quindi riuscirete meglio a effettuare i vostri esercizi e a trovare le soluzioni più adeguate per la vostra operatività.

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