Supertrend in live session

Adesso andremo a vedere qualche esempio grafico in real time. La piattaforma di eToro non offre l'indicatore di supertrend per cui andremo a vedere sulla piattaforma di Plus500. Andiamo a recuperare il nostro titolo Amazon e in questo caso abbiamo già impostato un indicatore supertrend nei valori classici quindi coefficiente 3 e periodo temporale 10, come abbiamo visto nelle slide, e andiamo a vedere come si comporta.

Esempio supertrend in fase direzionale

Lo prendiamo un pochettino più a lungo periodo e vediamo chiaramente che l'indicatore supertrend nelle fasi di tendenza lavora piuttosto bene e indica in maniera piuttosto chiara quello che è il movimento di base mentre comincia ad avere dei problemi quando si parla di lateralità. In questo caso possiamo vedere chiaramente che nel momento in cui si ha un cambio di tendenza abbiamo una negatività che effettivamente avviene però viene segnalata piuttosto in ritardo. Se fossimo entrati a mercato in questa zona avremo preso 4, 5 giornate a favore della trade ma avremmo perso comunque quel guadagno nel momento in cui il titolo è rimbalzato ed è tornato indietro, sempre che non avessimo impostato un trailing stop piuttosto stretto nella nostra operatività.

Quindi in questo caso possiamo vedere chiaramente che il supertrend, come la media mobile e come tutti gli indicatori trend following, non lavora bene quando si parla di lateralità. Le impostazioni 10, 3 è un periodo classico, non andiamo a modificare i parametri. Questo è un esercizio che lascio fare a voi per fare le vostre valutazioni. Però vi faccio capire e si comprende anche abbastanza chiaramente che gli indicatori di trend following vanno filtrati o comunque valutati con attenzione soprattutto quando non si parla di fasi direzionali di mercato.

Una strategia del cambio di colore quindi va impostata con un filtro in particolare, in questo caso possiamo decidere di applicare un filtro come l'ADX per quanto riguarda per esempio le fasi laterali. Quindi come abbiamo fatto per le medie mobili non lavoriamo quando l'ADX è inferiore ad un certo valore, mentre per quanto riguarda le fasi in trend eviteremo lo stop and reverse e decideremo di mettere un trailing stop per filtrare l'operatività. Utilizzeremo quindi un secondo supertrend con diversi valori temporali.

Proviamo ad inserire un nuovo supertrend con i parametri periodo 21 e coefficiente 6. In questo caso quindi abbiamo due supertrend all'interno dello stesso grafico e si può fare una valutazione differente. Andiamo a filtrare la strategia del cambio di colore, incrociandola con la strategia dell'utilizzo dei due supertrend.

Come possiamo fare in questo caso?

Una prima ipotetica strategia è quella di dire che nel momento in cui entrambi i supertrend siano dello stesso colore abbiamo un via libera di ingresso al mercato. Nel momento in cui uno dei due indicatori presenta una differenza di colore, la nostra strategia ci fornisce l'uscita dal mercato.

Quindi avessimo eseguito un tipo di strategia di questa tipologia avremmo beneficiato dell'incrocio tra i due supertrend più o meno in questa zona in cui entrambi i supertrend presentavano lo stesso colore di ingresso al mercato e lo possiamo andare a evidenziare meglio andando a ingrandire il punto preciso. Avremmo potuto poi decidere di uscire dal mercato nel momento in cui entrambi i supertrend presentavano un colore differente. Su questa candela reversal avremmo avuto quindi un segnale di uscita dal mercato per cui nel momento in cui uno dei due supertrend cambiava colore in questo caso il nostro 10,3 diventava passava in negativo essendo un super trend più veloce mentre il super trend è più lento il 21,6 restava positivo, saremmo quindi usciti dal mercato con un buon guadagno.

Esempio supertrend in fase laterale

Andando avanti proviamo a vedere degli altri esempi nelle fasi di lateralità e valutiamo come si comporta l'incrocio dei due supertrend. In questo caso si può notare che anche l'incrocio tra i due supertrend avrebbe generato comunque in fase di lateralità una discreta confusione quindi non sarebbe stata una strategia efficiente ma avrebbe potuto portare segnali errati di mercato perché nei momenti di incrocio come in questo caso noi non saremmo stati a mercato.

Nel caso contrario lo saremmo stati con un solo supertrend e ci avrebbe permesso magari di evitare delle trade errate. In tutti i casi l'incrocio dei due supertrend nelle fasi laterali è sconsigliato perché comunque sembra non funzionare, a meno che non si inserisca un ulteriore filtro ad esempio tramite ADX e altri tipi di oscillatori o indicatori che possono fornire ulteriori filtri per evitare questa tipologia di operatività.

Come potete vedere quindi l'incrocio dei due supertrend rispetto alle medie mobili è utilizzato in maniera differente: mentre l'incrocio dall'altra parte forniva un segnale di acquisto dettato dall'incrocio, in questo caso non è l'incrocio che fornisce il segnale ma la gabbia diciamo che si viene a costruire tra i due supertrend che deve mantenere lo stesso colore quindi l'incrocio poi è determinante solo nel momento in cui entrambi i supertrend presentano la stessa direzionalità di colore.

Continua alla lezione 29 - Cosa sono gli indicatori directional movement?