Lezione 38
Come si analizzano i dati di trading?
Siamo praticamente giunti quasi alla fine di questo modulo sulle strategie di trading e vorrei fare un approfondimento sulle strategie avanzate che può aprirvi varie prospettive. Questo approfondimento riguarda soprattutto l'analisi dei dati quindi è visto dal punto di vista più quantitativo che discrezionale ma può essere lo stesso di supporto.
Se siete appassionati di analisi quantitative o algoritmiche provate a studiare i dati storici, aperture, chiusure, massimi e minimi e tutti quei dati che vi possono permettere di provare a fare dei backtest su determinati titoli e cercare di provare a trovare delle strategie o degli schemi ripetitivi che si possono adottare.
Come fare analisi dati
Facciamo un esempio. Se noi prendiamo un titolo possiamo scaricare i dati storici e ad esempio elaborarli con excel o utilizzando delle piattaforme indipendenti che offrono la possibilità di fare dei backtest sui dati storici o analizzarli dal punto di vista grafico. In questo modo potrete testare la probabilità di successo delle vostre strategie sui dati passati.
Come potete utilizzare i dati storici e le analisi di tipo quantitativo e algoritmiche? Proviamo a ragionare un attimo insieme perché è veramente un discorso molto interessante. Per cercare di spiegarvi al meglio le possibilità che offre l'analisi quantitativa anche la più semplice che potete realizzare con degli strumenti anche non particolarmente avanzati, vi faccio qualche ipotesi.
Esempio analisi quantitativa su titolo Amazon
Per esempio prendiamo titolo Amazon, scarichiamo i dati storici e utilizziamo Excel, quindi individuate nei dati storici e nelle colonne le aperture, le chiusure e i massimi e minimi. Provate a controllare con quante probabilità dopo per esempio la chiusura positiva del titolo il giorno dopo il prezzo ha aperto sopra la chiusura del giorno precedente. Quindi abbiamo un titolo che ha chiuso positivamente in una determinata giornata e quindi calcolate quante volte il giorno successivo ha aperto in positivo. Per esempio il 60% delle volte? Oppure il 70%, il 30% o il 20%? Valutate anche quante volte un titolo ha chiuso sopra il 2% e ha aperto il giorno successivo sopra la chiusura.
Quindi datevi magari anche delle percentuali sulla positività, non solo la probabilità che dopo una chiusura positiva il giorno successivo c'è stata un'apertura ulteriormente positiva ma provate anche a vedere se quando ha chiuso con un variazione positiva del 2%, magari il giorno successivo è stata un'altra giornata positiva e la giornata ha aperto e ha chiuso in positivo. Sostanzialmente con quante probabilità questo è avvenuto? Se fosse il 60% delle volte ci sarebbe ad esempio un'ottima opportunità di creare una strategia sopra questo. Calcolate e valutate ad esempio i bias stagionali, settimanali o orari.
Valutate per esempio le aziende che hanno delle correlazioni con le materie prime che sono stagionali hanno magari delle caratteristiche collegate alla stagionalità delle materie prime. Fate una valutazione, analizzate il comportamento, guardate se ci sono degli schemi ripetitivi. Per esempio ci possono essere degli schemi ripetitivi sugli orari. Magari potete notare che in tutti i giorni della settimana per esempio dal lunedì al venerdì nell'orario tra le due e mezza e le tre e mezza o tra le nove e mezza le dieci e mezza un determinato titolo ha una certa probabilità di essere positivo o di essere negativo se la giornata precedente è stata una giornata positiva oppure è soltanto semplicemente una questione di orario.
Oppure valutate se per esempio il lunedì e il venerdì potrebbero essere giornate ribassiste statisticamente parlando e invece la parte centrale della settimana per esempio potrebbero essere delle giornate invece positive. Provate a vedere se esistono degli schemi ripetitivi all'interno del titolo che state studiando. Cercate di provare a vedere se ci sono degli schemi che potete andare a replicare e con quanta probabilità questi schemi possono avere successo nel tempo.
Per fare questo ovviamente è necessaria una serie storica abbastanza lunga che prenda diverse fasi di mercato, quindi prendete non soltanto mesi ma anche anni in modo tale che potete considerare anche degli anni particolarmente sfavorevoli per i mercati. In anni magari di crescita si possono avere dei bias particolari mentre in anni di calo se ne possono avere altri, quindi perché dato possa essere attendibile valutate i dati nel lungo periodo, ovviamente dando magari maggiore peso e ponderando per i dati più recenti. Il mondo degli indicatori e degli oscillatori poi è molto vasto.
Provate diverse combinazioni e fate tanti backtest. Questo magari dal punto di vista algoritmico può non avere una valenza ma lo può avere ad esempio dal punto di vista discrezionale.
Importanza dei backtest
I backtest vi tolgono anche quella parte di stress e di emotività che stare sul mercato provoca. Quindi se volete diventare dei trader dovete eliminare anche tutta la fase di tensione e di stress che vi porta al mercato. Quindi più test fate più probabilità a vostro favore avete più è facile che le tensioni e la convinzione con cui entrate a mercato sia maggiore e lo stress e le tensioni siano minori. Questo potrà portarvi a un trading che abbia più probabilità di successo.
Continua alla lezione 39 - Come fare una valutazione strategica
