Strategia Trading Range sugli indici

Andiamo a vedere anche delle strategie di trading range. In questo caso utilizziamo i pull back su supporti e resistenze e i falsi breakout. I pull back su supporti resistenze sono rimbalzi che possono avvenire su determinati livelli di supporto statico o contro determinate resistenze, sempre al livello statico. Quindi adesso parliamo di livelli statici e non dinamici.

Strategie di Trading Range

Siamo in fase di trading range e immaginiamo una fase di lateralità e lavoriamo con i falsi breakout, ovvero quelle, quelle violazioni che poi si rivelano essere dei falsi, delle false rotture, in quanto poi il prezzo rientra all'interno della fase laterale. Nelle strategie di trading range si utilizzano principalmente i pattern grafici, i livelli di prezzo, quindi supporti e resistenze, i pattern candlestick, quindi l'analisi candlestick e gli oscillatori RSI e stocastico perché come vedremo poi, gli oscillatori individuano quelle situazioni di ipercomprato e ipervenduto che nelle fasi di lateralità ci permettono di individuare determinate situazioni di mercato nelle quali c'è forte tensione e stress sul prezzo.

Quindi quando andremo a lavorare sulle trading range valuteremo sempre i supporti e resistenze che delimitano l'area del trading range, quindi che delimitano la fase laterale. Su queste aree di prezzo, che noi consideriamo estremamente importanti, aspettiamo che la nostra strategia ci fornisca un segnale che può essere un pattern grafico, oppure un pattern candlestick o qualunque altro pattern di price action, per esempio, e quindi attendiamo un nostro trigger. Nel momento in cui avviene il segnale possiamo quindi poi ragionare se entrare a mercato o meno, a seconda se siamo dei trader di tipo discrezionale oppure dei trader di tipo algoritmico.

strategie trading range - pullback falsi breakout e pivot point.

In caso di pivot point il segnale poi assume una rilevanza maggiore. Abbiamo detto che i pivot point non sono dei livelli di supporti e resistenze tradizionali, ma sono calcolati su base matematica e permettono di individuare particolari aree di supporto e resistenza all'interno del grafico, ma sono calcolati su base matematica quindi se volete andare a comprendere bene cosa sono i pivot point e come sono costruiti, dovete andare a fare una valutazione della formula. Se vi trovate quindi all'interno di un trading range, i vostri supporti resistenze coincidono anche con certi livelli di pivot point, quindi sapremo poi se andate poi andate ad approfondire l'argomento vedrete che esistono livelli di pivot come supporti S1, S2, S3 oppure livelli di resistenze come R1, R2, R3 e proprio il livello di pivot che se sono sostanzialmente coincidenti o comunque nell'area di supporto e di resistenza, possono fornire maggiore rilevanza ancora di più a quell'area di prezzo stessa e quindi valutate ancora in maniera più importante. Ripeto, per chi fosse interessato ad analizzare i pivot point, esistono proprio delle strategie basate sui pivot e andate a vedere se vi interessano perché possono fornire degli spunti interessanti per la costruzione delle vostre strategie di trading.

strategie trading range - struttura laterale.

Adesso vediamo come abbiamo fatto in precedenza un trade in trading range, quindi possibili segnali di trading range. Vediamo che esiste un trading range in questa fase che è una lateralità più ampia se consideriamo l'Hanging man che è un pattern candlestick sul quale è avvenuta l'inversione e un area di prezzo importante anche perché successivamente poi è avvenuto un nuovo ritracciamento.

In questo caso partiamo dall'inizio facciamo un'analisi come se arrivassimo proprio dalla nostra fase rialzista. Ci troviamo in una situazione di "Hanging man" non ci immaginiamo in questo caso che si possa avere un'inversione. L'inversione avviene quindi sostanzialmente quella che è una trendline rialzista viene rotta più o meno su quest'area di prezzo, ci troviamo con un ritracciamento che poi si identifica anche come un quasi una correzione, perché c'è proprio la rottura del trend di base e noi non sappiamo ancora che questa sarà una lateralità. Quindi abbiamo un primo falso breakout, in questo caso una ripresa del livello del supporto che abbiamo tracciato in quanto era un livello irrilevante e che si era formato in precedenza. Abbiamo una nuova ripresa del prezzo, in questo caso dell'asset, che si va a scontrare contro una resistenza costruita in precedenza che era stata violata dal Hanging man, ma che poi si era rivelata una resistenza importante, in quanto anche l'Hanging man era stato poi sostanzialmente un falso breakout del livello.

In questo caso quindi abbiamo un nuovo ritracciamento e in questo momento possiamo immaginare di trovarci in un'ipotetica fase laterale perché sia proprio una costruzione di lateralità. Quindi siamo all'inizio della costruzione della lateralità quando andiamo ad individuare questo pattern di prezzo in cui abbiamo un minimo riassorbito e una figura, poi una candela di indecisione successiva ma positiva possiamo immaginarci che alla rottura del massimo di questa candela possiamo avere una situazione di pull back quindi di rimbalzo sull'area di prezzo che abbiamo individuato come parte bassa della lateralità. In questo caso avremmo avuto ragione probabilmente non l'avremmo operata perché la candela successiva ha aperto in gap up, quindi molto sopra la chiusura del giorno precedente ma se avessimo avuto anche solo che una chiusura più o meno sul livello della chiusura del giorno precedente con la rottura poi successiva del massimo avremmo potuto aprire la nostra trade.

Quindi in questo caso abbiamo visto come si costruisce o comunque come si analizza una struttura laterale, perché è sempre facile vederla a posteriori, ma in fase di costruzione non è così semplice individuare la lateralità. Quindi abbiamo visto come analizzare una lateralità in fase di costruzione. Quali sono i segnali che possono nascere all'interno della lateralità, come si evidenziano i falsi breakout e quali sono alcune figure di inversione e poste su determinati livelli importanti di prezzo.