Lezione 23
Diario di Trading e Piano giornaliero
Siamo giunti quasi alla fine di questo modulo, ed affrontiamo un altro argomento estremamente importante. Quando decidiamo di impostare le nostre strategie ed andiamo a valutare le nostre trade eseguite durante la giornata o durante l'arco temporale che abbiamo preso in considerazione. Il diario di trading e il piano giornaliero. Vediamo cosa sono e come si realizzano.
Diario di Trading
Il diario di trading è uno strumento che si può realizzare facilmente con Excel ed è utilissimo per il trader. Prima di impostare una qualunque trade, il diario di trading ci permette di analizzare la fattibilità di ogni singola operazione dal punto di vista del rapporto rischio rendimento, del tempo a mercato e della reale opportunità presente sull'asset.
Come succede questo? Sostanzialmente andiamo ad inserire all'interno del nostro diario di trading tutti quei dati che ci servono per analizzare la trade, quindi andremo a capire se entriamo in breakout strategy, in swing trading, in direzione di trend, in reversal, in fase laterale, se decidiamo di entrare a mercato, se entriamo con ritracciamento, con quale tipologia di ritracciamento entriamo, qual'è il rapporto rischio rendimento fattibile di questa trade, il rischio sostenibile e altri fattori che ci permettono di determinare appunto la fattibilità o meno di una determinata trade. Quindi il diario di Trading ci permette di impostare tutti quei dati che ci consentono di analizzare se entrare o meno a mercato.
Nel momento in cui abbiamo deciso di entrare a mercato, quindi di fare la trade, durante la trade ci permette di rispettare le regole e le condizioni che abbiamo impostato nel nostro metodo e di non diventare preda dello stress causato dal mercato. Questo perché abbiamo impostato uno stop loss nel nostro diario di trading e anche sulla piattaforma abbiamo deciso quali sono le regole per uscire dal mercato, quindi abbiamo esattamente chiaro tutto quello che dobbiamo fare durante la nostra trade.
Alla fine, dopo l'esecuzione della trade, quando siamo usciti dalla trade, sia che siamo usciti in gain sia che siamo usciti in loss, ci permette di analizzare il risultato e mantenere costante l'obiettivo. Ci permette di fare ed eseguire un'analisi accurata di quella che è la trade che abbiamo fatto, se abbiamo sbagliato, dove sono stati fatti gli errori e invece se la trade è andata in profitto quali sono stati i fattori di successo nella nostra trade.
Nella parte destra della nostra slide avete un riassunto di quello che abbiamo detto, quindi nella fase di impostazione faremo l'analisi, valuteremo il rapporto rischio rendimento, lo Stop loss e il tempo a mercato. Nella fase invece che intercorre tra l'apertura e la chiusura della trade, quindi durante la trade aperta, vedremo di rispettare le regole, gestire la paura e lo stress tramite appunto il diario di trading e le regole che ci siamo dati da rispettare e le regole che ci siamo definite e impostate prima della analisi di fattibilità quando abbiamo messo in piedi la nostra strategia.
Infine abbiamo l'ultimo punto che è l'esecuzione della trade, quando abbiamo concluso la nostra trade e sappiamo se siamo stati profittevoli o meno, andiamo ad analizzare il risultato, abbiamo mantenuto costante l'obiettivo tramite il diario di trading, utilizziamo il trading planning per gestire la nostra operatività e infine lo utilizziamo per controllare gli errori.
Il diario di trading, quindi, deve contenere tutte le informazioni necessarie e utili per impostare, gestire, monitorare e analizzare la trade. Nella parte destra della slide abbiamo messo quelli che sono i fattori dominanti e i dati che devono essere riportati all'interno del diario di trading. Quindi la frazione temporale, il time frame, il profitto o la perdita in percentuale e in euro quando abbiamo chiuso la trade, il tipo di operatività se Buy o Sell, quindi se una trade di tipo long o short, il rapporto rischio rendimento, lo stop loss, la durata della trade, i costi, quindi sappiamo se abbiamo sopportato dei costi di spread, quali e quanti, se abbiamo impostato uno stop garantito il costo dello stop. Se è stata una trade in trend o in contro trend, la tipologia del mercato nella quale abbiamo eseguito la trade, quindi se era un mercato direzionale o una fase laterale. Il segnale operativo quello che ci ha permesso di entrare a mercato quindi il segnale operativo impostato dalla strategia, l'obiettivo previsto e se abbiamo dovuto sostenere degli interessi di tipo overnight che andremo a mettere nel lato dei costi.
Avremo poi la revisione della trade. La revisione della trade comprende sostanzialmente sia l'analisi delle premesse che il controllo dell'applicazione del metodo, la valutazione dell'operazione, la comprensione dell'errore e l'accettazione. L'analisi delle premesse significa sostanzialmente che quando noi andiamo a fare la revisione della trade, quindi andiamo a controllare il segnale che ci ha permesso di entrare a mercato e tutte le premesse, quindi la fattibilità, lo stop loss che abbiamo impostato, la durata della trade, tutte quelle premesse che ci hanno condotto ad entrare a mercato, andiamo a fare una valutazione: se quando abbiamo deciso di entrare a mercato tutti questi fattori erano favorevoli, facciamo un'analisi delle premesse che ci hanno condotto all'ingresso al mercato, poi facciamo il controllo dell'applicazione del metodo cioè valutiamo se la nostra trade dopo che l'abbiamo chiusa abbiamo rispettato tutte le regole e abbiamo rispettato il metodo che ci siamo imposti prima dell'esecuzione dell'operatività.
Facciamo la valutazione dell'operazione, quindi valutiamo nella globalità se abbiamo rispettato il metodo e se abbiamo rispettato le premesse. Andiamo a vedere e valutare l'errore nel caso in cui la trade sia risultata in perdita , ma anche se la trade fosse stata in guadagno. Quindi se abbiamo una trade in guadagno dobbiamo comunque comprendere i fattori di successo della trade e non soltanto la comprensione dell'errore. Avere un diario di trading ci serve per comprendere tutti gli elementi che ci hanno condotto all'errore, ma anche tutti i fattori di successo. Infine, per quanto riguarda la comprensione dell'errore, accettarlo, quando facciamo trading dobbiamo accettare che esistono delle trade in perdita, non possiamo pensare di essere sempre vincenti, ma dobbiamo conoscere e sapere che questo tipologia di lavoro, questo tipo di operatività, ci porterà ad avere un numero di trade vincenti ed un numero di trade perdenti. Quindi accettiamo la perdita e andiamo avanti.
Piano di Trading
Adesso che abbiamo visto il diario di trading parliamo un pochettino più nel dettaglio di quello che è il piano di trading, ovvero quell'insieme di condizioni che permettono al trader di seguire un programma definito deciso in precedenza. Questo comprende il metodo, ovvero la tecnica, le condizioni e tutta una serie di impostazioni che noi andiamo a decidere quando andiamo ad inserire o a scegliere la nostra strategia operativa. Le regole operative, ovvero il numero di trade che vogliamo fare al massimo durante la giornata, la massima perdita che siamo disposti a sostenere durante la giornata o durante il mese e tutte quelle serie di vincoli e condizioni che ci andiamo a definire ed impostare per limitare la nostra operatività, regolarla e fornire tutte quelle condizioni o paletti operativi che ci permettono di non uscire da quello che è il nostro modo di lavorare.
Sostanzialmente dobbiamo sempre tenere a mente di aver fissato delle condizioni e delle regole operative che non devono essere mai eluse. Dobbiamo seguirle costantemente, anche quando magari abbiamo più di una trade in perdita. Quindi potrebbe succedere che ci capita di avere una, due, tre perdite consecutive e mettere in dubbio, in discussione, il metodo e le regole operative. In questo caso cercate di approfondire, cercate di mantenere costante la metodologia per un determinato tempo e un determinato periodo temporale che vi fissate a priori, poi semmai fermatevi e valutate il metodo e le regole operative, ma considerate sempre che dovete impostare sia il metodo che le regole operative, qualunque esse siano, quindi dovrete sempre averle, poi valutate, datevi un arco temporale di backtest o comunque un arco temporale in cui potete analizzare se quelle che avete scelto sono le regole e il metodo corrette per la vostra operatività oppure se dovete cambiare o modificare qualcosa.
Il Desktop del trader
Quando avete diario di trading e il piano di trading dovete avere anche un deskstop del trader, ovvero sempre davanti a voi un'agenda economica della settimana, i market mover principali e tutto ciò che riguarda notizie, tutto quello che riguarda eventi e comunicati stampa, tutto quello che può succedere nell'arco di una determinata giornata o settimana di mercato, in modo tale da avere sempre sott'occhio e sempre sotto controllo quelli che sono i fattori esterni che possono influenzare la vostra operatività.
Leggete sempre moltissimo, tenetevi sempre informati, controllate sempre quando escono dati di bilancio o di conto economico per quanto riguarda le azioni e in caso voi decidiate di investire in indici azionari tutti quei dati macro delle dichiarazione della BCE, le dichiarazioni della Federal Reserve, tutte le informazioni notizie delle authority che possono influire sulla direzionalità della vostra trade. Se avete asset di natura diversa, anche obbligazionari, in questo caso fate riferimento sempre alle politiche, le strategie di politica monetarie e quindi alle dichiarazioni che forniscono le banche centrali. Se lavorate sulle materie prime, valutate le stagionalità, valutate tutte le notizie che possono essere impattanti per una determinata commodity e tenete sempre sulla vostra scrivania tutto quello che vi può essere utile come driver oppure come possibile market mover per la vostra strategia operativa. Infine, tenete il piano di trading e diario di trading sempre aperto, in modo tale da poterlo compilare per fare la valutazione della fattibilità della trade, mantenere le regole, le impostazioni tecniche durante la trade, l'operatività e infine fare le valutazioni sui risultati delle trade che avete effettuato durante il mese operativo.
Abbiamo concluso questa parte generale dedicata alle strategie di trading e alla parte diciamo più tecnica. Questa è una parte introduttiva, una parte che bisognava conoscere prima di andare a impostare le strategie vere e proprie. Abbiamo avuto il piacere di poter cercare di approfondire dei concetti che riteniamo estremamente importanti e che sono sostanzialmente:
Tutti gli strumenti che vi servono per poter fare una valutazione e analisi della vostra operatività, impostazione, fattibilità delle vostre trade e tutti gli argomenti di carattere più generale, ma che non potete non considerare nel momento in cui deciderete di entrare a mercato.
Attraverso queste premesse, attraverso queste ulteriori informazioni e notizie, adesso avete gli strumenti necessari per poter comprendere questo secondo modulo che sarà più tecnico e più dedicato a quelle che sono le strategie vere e proprie per poter andare a investire sul mercato degli indici.
