Lezione 30
Le medie mobili sulle commodities
Parliamo ora di strategie di trading che coinvolgono le medie mobili sulle materie prime, uno strumento ampiamente utilizzato nel trend following. Concentreremo la nostra attenzione su due strategie principali: l'uso delle medie mobili e il Supertrend.
Medie Mobili sulle Materie Prime
Le medie mobili, cosa sono esattamente? Sono calcoli di media aritmetica, che possono essere semplici o esponenziali, basati su un numero specifico di dati storici, determinato dall'utente. Questi dati si riferiscono al periodo temporale preso in considerazione per il calcolo della media mobile. La loro funzione principale è quella di individuare il trend di base del mercato.
SMA vs. EMA: quale per le Materie Prime?
Esistono due tipi di medie mobili: le medie mobili semplici (SMA) e le medie mobili esponenziali (EMA), che attribuiscono più peso ai dati più recenti. L'EMA a 21 periodi, ad esempio, è spesso associata alla Price Action e al trading di trend. È uno degli indicatori chiave in questa strategia.
Testare le Medie Mobili su Materie Prime
Per utilizzare le medie mobili in modo efficace, è fondamentale condurre test approfonditi. Sperimentate con diversi periodi, ad esempio 21, 9, 50, 100 e 200, in base al vostro orizzonte temporale e alle vostre strategie. La SMA a 200 periodi, ad esempio, fornisce una visione a lungo termine del trend, mentre le medie mobili più brevi come la EMA a 20 periodi sono utilizzate per strategie più operative.
Ottimizzare le Medie Mobili su Materie Prime
Come si utilizzano le medie mobili? Possono essere usate come linee di incrocio con i prezzi. Quando una media mobile incrocia il prezzo, si genera un segnale. Tuttavia, è essenziale contestualizzare questi segnali utilizzando filtri aggiuntivi come l'ADX (Average Directional Index) per valutare la forza del trend.
Strategie con medie mobili su Materie Prime
Un altro modo di utilizzare le medie mobili è incrociando due medie con differenti periodi, ad esempio 9-20 o 20-50. I segnali saranno più lenti con medie mobili più lunghe. Inoltre, è importante associare uno stop loss ai vostri ordini, che può essere in percentuale, un valore specifico o un pattern di prezzo.
Esplorate diverse combinazioni e testate con conti demo. Sperimentate anche con il trailing stop, che può essere associato direttamente alle medie mobili. Potete utilizzare indicatori oscillatori come filtri o segnali di Price Action per arricchire la vostra strategia. Sfruttate i conti demo per scoprire quali parametri si adattano meglio al vostro stile di trading.
Conclusioni
Testare diverse configurazioni vi aiuterà a identificare le strategie più efficaci quando si utilizzano le medie mobili sulle materie prime. Siate pazienti e studiate attentamente i risultati dei vostri test per prendere decisioni informate. Le medie mobili sono un potente strumento per comprendere e sfruttare i mercati delle materie prime.
