Indice di volatilità ed i migliori indicatori per misurarla

Marilena
November 25th, 2020

La misurazione della volatilità di un asset da parte di un trader richiede la conoscenza approfondita di tutti gli indicatori più efficaci a questo scopo. In effetti il concetto di volatilità viene chiamato in causa in molte occasioni quando si fa riferimento al trading.

Per chi fosse interessato ad operare un vero e proprio indice che riflette l'andamento della volatilità dei principali indici di borsa mondiali, come ad esempio quelli degli Stati Uniti, può farlo attraverso Plus500 (prova da qui).

Indice di Volatilità (VIX) o Volatility Index

Nel parlare di volatilità non ci si può dimenticare del Volatility Index, che però deve essere distinto rispetto agli altri indicatori di volatilità. Questo indice segnala la volatilità implicita del S&P500: la si ottiene tramite una media ponderata della volatilità prezzata dalle sue opzioni.

Il Volatility Index è inversamente proporzionale rispetto ai prezzi azionari dello S&P500: questa è la ragione per la quale è noto anche con il nome di indice della paura. Infatti, a mano a mano che l’indice aumenta, la paura sui mercati sale, fino a che si raggiunge il panic selling, che si concretizza nel momento in cui il Volatility Index tocca i picchi di prezzo più alti.

Esso, in sostanza, riproduce le aspettative del mercato per i 30 giorni successivi in merito alla volatilità.

Vedi il grafico del VIX in tempo reale:

Ma in che cosa consiste di preciso la volatilità?

Cos'è l'indice di volatilità VIX e come operarlo

L'indice VIX di volatilità è uno strumento finanziario che misura il "nervosismo" presente sui mercati. In genere è inversamente proporzionale all'andamento dei prezzi di un determinato mercato, ovvero se i prezzi scendono rapidamente il VIX salirà rapidamente.

Ecco un'immagine del VIX misurato sulla piattaforma di Plus500:

Cos'è la volatilità di un titolo

Essa può essere considerata come l’ampiezza del movimento compiuto dal valore di un asset in un determinato intervallo di tempo. Gli asset possono essere di vari tipi, come per esempio:

  • Una coppia di valute

  • Una criptovaluta

  • Un titolo

  • Una materia prima.

Si è in presenza di una situazione di volatilità elevata nel caso in cui, nel periodo che viene preso in considerazione, la quotazione è soggetta a escursioni brusche e veloci. Al contrario, ci si trova in una situazione di volatilità ridotta nel caso in cui la quotazione rimanga all’interno di un range piuttosto ristretto nel lasso di tempo che si prende in esame.

Può succedere, in alcuni casi, che la volatilità abbia conseguenze su tutto il mercato: è ciò che accade nel momento in cui si concretizzano avvenimenti che hanno una portata mondiale, come per esempio il fallimento economico di un Paese o l’elezione di un presidente degli Stati Uniti. Nella maggior parte dei casi, però, la volatilità coinvolge unicamente degli asset specifici, che si tratti di materie prime, di valute o di titoli.

Per citare un esempio concreto, dal 23 giugno del 2016, che è il giorno in cui si è svolto il referendum dedicato alla Brexit, la sterlina ha conosciuto una notevole escursione. Ma come si fa per misurare la volatilità? È questo che deve interessare, tra l’altro, a chi fa trading. Al tempo stesso, poi, è utile conoscere gli indicatori di volatilità migliori che si possono trovare sulle piattaforme di trading.

Leggi anche: “Il trading online è una truffa o è sicuro?”

Piattaforme di trading con indicatori di volatilità

Per sfruttare la volatilità facendo trading è importante scegliere il broker CFD giusto, vale a dire quello che offre le condizioni più convenienti: ovviamente la selezione deve essere effettuata unicamente tra gli intermediari che sono regolamentati e che, di conseguenza, sono autorizzati a operare nel nostro Paese. Tra questi ci sono:

  • Deposito Min: 50

    Licenza: Cysec 109/10

    Copia i migliori Trader

    Scelta TOP criptovalute

    Il 75% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si scambiano CFD con questo fornitore. Dovreste considerare se capite come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre l'alto rischio di perdere il vostro denaro.

  • Deposito Min: 20 (con carta)

    Licenza: Cysec 319/17

    Proposte senza commissioni

    Formazione Gratuita

    Il 67,7% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si scambiano CFD con questo fornitore. Dovreste considerare se capite come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre l'alto rischio di perdere il vostro denaro.

  • Deposito Min: 10

    Licenza: Cysec 247/14

    Chat utenti in italiano

    Deposito Minimo Basso

    I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di subire perdite in poco tempo a causa della presenza della leva. Il 84% dei conti degli investitori retail subisce delle perdite durante il trading con CFD con questo fornitore. Dovresti assicurarti di aver compreso il funzionamento dei CFD e considerare se puoi permetterti di correre il rischio di perdere il tuo denaro

  • Deposito Min: 100

    Licenza: Cysec 250/14

    Tra I migliori broker CFD

    Ampia scelta Criptovalute

    I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 76,4% di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

  • Deposito Min: 0

    Licenza: dnb 82510245

    Compra azioni a prezzi molto bassi

    Senza costi nascosti

Plus500 richiede un deposito minimo di 100 euro. La sua caratteristica più interessante è rappresentata dagli spread fissi bassi, ma vale la pena di citare anche la protezione del saldo negativo. Questo broker accetta sia Paypal che Postepay e mette a disposizione le opzioni CFD senza richiedere il pagamento di commissioni. Se vuoi iscriverti a Plus500: clicca qui.

Inoltre, grazie a Plus500 è possibile utilizzare gratis un conto demo, che permette di fare pratica con il mondo del trading e di allenarsi negli investimenti senza correre rischi, grazie al fatto che il denaro investito è virtuale e non reale. Inizia subito a fare trading online con Plus500.

Per IQ Option, invece, la somma di partenza minima è di appena 10 euro. I clienti Pro hanno accesso alle opzioni digitali e binarie, mentre tutti gli iscritti possono beneficiare del servizio stock screener e degli avvisi sulla volatilità. Le opzioni FX sono accessibili a chiunque, e si può utilizzare Paypal come metodo di deposito e di prelievo. Crea subito un account gratuito su IQ Option.

Potrebbe anche interessarti il nostro approfondimento su IQ Option

Infine c’è eToro, che presuppone un versamento iniziale non inferiore ai 200 euro. Il social trading e il copy trading sono le due caratteristiche distintive di questo broker, che offre la possibilità di utilizzare gratis il conto demo.

Vale sempre la pena di ricordare, comunque, che il trading comporta dei rischi: per esempio il 75% degli investitori che scelgono eToro per negoziare contratti per differenza, tra i conti retail, finisce per perdere il proprio denaro. Questo vuol dire che gli investimenti finanziari non sono un gioco, ma vanno avvicinati con rispetto e la necessaria formazione. Inizia subito a fare trading online con eToro.

Potrebbe anche interessarti: eToro in Italia è un buon broker per fare trading?

A che cosa servono gli indicatori di volatilità

Il compito degli indicatori di volatilità è quello di misurare la rapidità delle oscillazioni di prezzo di un dato asset in un intervallo di tempo ben preciso, a prescindere dal fatto che i prezzi si muovano al rialzo o al ribasso.

Gli indicatori di volatilità sono degli strumenti di fondamentale importanza: infatti un trader che si limitasse a prestare attenzione al grafico non avrebbe mai la possibilità di ottenere una precisa e affidabile misura del livello raggiunto dalla volatilità di un asset, e si dovrebbe accontentare di uno sguardo di insieme piuttosto approssimativo.

I trader che si stanno per cimentare in un investimento sul mercato non possono fare a meno di prendere in esame gli indicatori di volatilità: se non lo facessero, non farebbero altro che eseguire delle operazioni al buio, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare.

Potrebbe anche interessarti il seguente articolo: “Quanto guadagna un trader?”

I pro e i contro della volatilità

Quando si guarda alla volatilità è sbagliato vedere tutto bianco o tutto nero: essa, infatti, può essere considerata a seconda dei casi come una pregevole occasione da sfruttare o come un grosso rischio da cui tenersi alla larga.

È davvero essenziale capire quale sarà il momento in cui si concretizzerà una significativa escursione della volatilità. In base alle circostanze, le variazioni di prezzo sono in grado di favorire opportunità inedite in relazione a operazioni che potrebbero essere compiute, mettere a repentaglio un investimento che fino a quel momento era in profitto o fare in modo che un trade con prospettive negative si rimetta in sesto.

Quel che è certo è che un contesto caratterizzato da una forte volatilità è in grado di offrire potenzialità di guadagno molto più consistenti rispetto a quelle derivanti da un contesto in cui il movimento dei prezzi è limitato o addirittura nullo.

Di solito, si possono sfruttare occasioni interessanti nelle situazioni in cui la volatilità è associata a una determinata direzionalità del movimento, a prescindere dal fatto che sia al ribasso o al rialzo.

Diverso è il discorso nel caso di una volatilità priva di direzionalità: in questa eventualità, infatti, è molto concreto il pericolo di avere a che fare con segnali falsi, il che costituirebbe un pericolo considerevole per tutti gli investitori.

In sintesi, i trader devono auspicare una situazione che non sia solo di volatilità elevata, ma che sia caratterizzata anche da una direzionalità altrettanto alta. In questo modo, i trend potrebbero essere cavalcati e sfruttati in maniera più efficace, e ciò vorrebbe dire poter conseguire profitti importanti.

La volatilità del forex

Tra gli ambiti in cui si rivela indispensabile la conoscenza degli indicatori di volatilità c’è di sicuro il forex, un mercato che si contraddistingue per sua natura per la presenza di escursioni di volatilità decisamente consistenti: questo, per altro, è uno dei motivi per i quali i trader sono particolarmente attirati dal forex.

Non tutti gli asset sono uguali, però, dal momento che ce ne sono alcuni che hanno una tendenza alla volatilità più spiccata rispetto ad altri. In ogni caso, nel momento in cui ci si imbatte in una situazione di volatilità si può essere sicuri di avere un’occasione di guadagno, a maggior ragione nell’ipotesi in cui si operi in modalità intraday.

Infatti, è possibile effettuare un gran numero di operazioni al giorno proprio in virtù della volatilità: seguendo tale strada non si è costretti a tenere ferma una porzione consistente del proprio budget per lunghi periodi di tempo in operazioni singole.

Scopri anche come si fa a guadagnare con il forex

Qual è il miglior indicatore di volatilità?

È davvero ampio e variegato il panorama di indicatori che possono essere sfruttati per la misurazione della volatilità di un certo asset. Non esiste un indicatore migliore in assoluto, nel senso che ognuno di essi ha dei pregi e dei difetti: è compito del bravo trader conoscere sia i punti di forza che i punti deboli, in modo da poter beneficiare di una fruizione ottimale e all’insegna della massima efficacia.

Senza dubbio la piattaforma MT4 (come quella di eToro o di Avatrade) offre una lunga serie di indicatori per la volatilità, così come altre piattaforme proprietarie come quella di.

Quali sono, dunque, questi indicatori? La lista è lunga e comprende:

  • La volatilità di Chaikin

  • Le bande di Bollinger

  • Le bande di oscillazione

  • La deviazione standard

  • Il Relative Volatility Inderx

  • I canali di Keltner

  • I canali di Donchian

  • L’Average True Range.

Le bande di Bollinger

Le bande di Bollinger (le trovi su eToro) offrono la possibilità di cogliere le fasi di contrazione e di espansione della volatilità; di conseguenza permettono di anticipare i movimenti che avverranno. Non si corre il rischio di essere smentiti se si afferma che nei grafici dei trader le bande di Bollinger rientrano tra gli strumenti più ricorrenti. Ciò testimonia il loro valore per chi è in cerca di indicazioni sul momento giusto per entrare nel mercato o per uscirne.

Fu John Bollinger a ideare questi indicatori: egli aveva preso ispirazione da un ricercatore che metteva intorno al prezzo di mercato delle buste di negoziazione le cui oscillazioni si basavano su una percentuale stabile, al 3 o al 4%.

La teoria fu rivista da Bollinger, che diede vita alle bande tenendo conto della volatilità nel lasso di tempo esaminato. Questo è il motivo per le quale le bande di Bollinger diventano più larghe o più strette rispettivamente se nel momento preso in considerazione la volatilità è più alta o più bassa.

Nell’analisi tecnica si fa un largo impiego delle bande di Bollinger, che vengono disegnati in funzione di tre valori. Il valore centrale si calcola come media mobile a venti periodi: in questo modo si descrive, un periodo dopo l’altro, una linea centrale oscillatrice.

Per formare le linee esterne e ottenere gli altri due valori è sufficiente aggiungere la deviazione standard e sottrarla.

Le bande di Bollinger sono disponibili in tutte le piattaforme, e dal punto di vista grafico possono essere impostate come si preferisce in riferimento:

  • Al colore

  • Al valore della deviazione

  • Al periodo

Ci sono anche operatori che consentono di decidere se effettuare il calcolo tramite la media esponenziale o attraverso il metodo classico. Il fatto che le bande si restringano e si allargano permette di avere una percezione istantanea del livello di volatilità del mercato.

In genere i parametri delle bande di Bollinger, pur potendo essere modificati dal trader, sono settati di default a 20 e 2. Ciò dipende da un suggerimento proveniente dallo stesso Bollinger, che ha raccomandato di sfruttare come arco di riferimento temporale un intervallo di 20 giorni e come deviazione standard il coefficiente 2.

Come si è detto, però, l’arco di riferimento temporale può essere modificato, e così pure i coefficienti di moltiplicazione della deviazione standard. Il consiglio è quello di aumentare entrambi in maniera omogenea. Per esempio, con 10 periodi il moltiplicatore dovrebbe essere di 1.5; con 50 periodi il valore del moltiplicatore dovrebbe essere 2.5

Ma come si usano le bande di Bollinger? Nel momento in cui si verifica un aumento dei prezzi con il conseguente contatto con la banda in alto, si è in presenza di un trend rialzista; al contrario si ha la conferma di un trend ribassista nel caso in cui i prezzi siano diretti verso la banda inferiore.

Se il prezzo sfonda la banda superiore e in seguito ci rientra si ha un segnale ribassista, che corrisponde a un segnale di inversione del trend; lo stesso dicasi per i segnali di acquisto, che si concretizzano quando il prezzo va oltre la banda inferiore e poi ci rientra.

Il problema è che le bande di Bollinger non sempre azzeccano la previsione. Un sistema di questo tipo non può prevenire del tutto i falsi segnali che ne derivano. Ecco perché per evitare problemi si può ricorrere a un indicatore di conferma, o anche a più di uno.

È chiaro che l’efficacia delle bande di Bollinger cresce se il loro segnale si abbina a una conferma proveniente da un altro indicatore, e ciò permette di limitare la quantità di falsi segnali operativi.

Il canale di Keltner

Un altro indicatore che illustra, in un mercato, la situazione di volatilità può essere individuato nel canale di Keltner (o Keltner channel, se si vuole usare la dizione inglese). Si costruisce, proprio come avviene nel caso delle bande di Bollinger, un canale attorno alla media mobile: in questo modo si ha a che fare con una specie di percorso al cui interno viaggiano, in genere, i prezzi.

Nel momento in cui si verifica una esplosione di volatilità, si innesca il segnale operativo di trading, dal momento che i prezzi escono dal percorso in cui erano instradati. Ciò che distingue il canale di Keltner dalle bande di Bollinger è il modo in cui le fasce vengono calcolate.

Per le bande di Bollinger si fa riferimento alle medie mobili semplici; al contrario, il canale di Keltner (lo trovi su eToro) prevede che il calcolo venga effettuato attorno a una media mobile esponenziale. La fascia superiore e quella inferiore, a loro volta, vengono calcolate in maniera differente, e cioè in funzione dell’Average True Range, uno dei più importanti indicatori di volatilità.

Il periodo della EMA deve essere scelto tenendo conto della tipologia di asset su cui si fa trading, dal momento che ogni asset può avere una volatilità intrinseca più o meno alta. Anche il moltiplicatore si può cambiare a seconda dell’asset.

Il canale è tanto più largo quanto più il moltiplicatore è alto. La differenza di calcolo tra il canale di Keltner e le bande di Bollinger si riflette sulla reazione derivante dalle oscillazioni delle quotazioni di entrambi gli strumenti. Le bande di Bollinger, infatti, hanno un andamento meno lineare rispetto al canale di Keltner, il quale è meno esposto all’oscillazione dei prezzi.

Questo vuol dire che il canale di Keltner è meno soggetto ai falsi segnali che sono provocati da una volatilità elevata. A livello operativo, però, per il trading il canale di Keltner è differente dalle bande di Bollinger e da altri strumenti dello stesso tipo.

Con le bande di Bollinger si deve vendere nel momento in cui il prezzo sfonda la banda superiore e si deve comprare quando è il lato inferiore della banda a essere oltrepassato. Con il canale di Keltner, invece, succede esattamente l’opposto.

Si hanno segnali di vendita se i prezzi rompono la banda inferiore e chiudono oltre la stessa. Qualora la rottura giunga al termine di un periodo di accumulazione laterale, si può interpretare il segnale come l’avvio di una fase di trend nuova.

Si hanno segnali di acquisto, invece, se i prezzi rompono la banda superiore del canale e chiudono con una candela oltre questa parte. Il segnale può rappresentare l’inizio di una fase di trend nuova se la rottura sopraggiunge al termine di un periodo di accumulazione laterale.

La logica di fondo del canale di Keltner, pertanto, è diversa da quella che regola le bande di Bollinger, visto che si entra a mercato a seconda delle manifestazioni di volatilità ritrovata, le quali si concretizzano tramite la rottura delle bande.

Infine, vale la pena di tener presente che il canale di Keltner garantisce delle indicazioni molto utili se il mercato è in una fase di trend direzionale solida. Tuttavia, qualora si abbia a che fare con una fase di congestione laterale, non si può escludere la probabilità di falsi segnali.

L’indicatore di volatilità di Chaikin

Nel novero degli strumenti che i trader hanno a disposizione per la rappresentazione delle fasi di un mercato c’è anche l’indicatore di volatilità di Chaikin, che prende il nome dal suo ideatore, Marc Chaikin. Esso si basa su un calcolo molto complesso, che ovviamente non deve essere effettuato dal trader visto che viene eseguito direttamente dalla piattaforma.

Chaikin suggerisce di basarsi su un periodo di 10 giorni; il calcolo parte dalla media mobile esponenziale della differenza tra il massimo e il minimo giornaliero. Essa deve essere rapportata alla media mobile di un certo intervallo di tempo, e anche in questo caso si possono tenere come riferimento 10 giorni.

L’indicatore di volatilità di Chaikin (lo trovi su eToro) è meno diffuso rispetto all’Average True Range, anche se in realtà si lascia preferire: il primo, infatti, si calcola sulla volatilità media, mentre il secondo sulla base dei prezzi. Questo vuol dire che con l’Average True Range nel calcolo finiscono anche i gaps e i laps di prezzo, il che finisce per generare una rappresentazione della volatilità quasi sporcata: un difetto che non si riscontra con l’indicatore di volatilità di Chaikin.

Come si usa, dunque, tale indicatore? Se si registrano valori positivi alti si è in presenza di un picco di volatilità, mentre una volatilità bassa è rappresentata da valori negativi bassi. Grazie a Chaikin, gli investitori hanno la possibilità di pianificare i trader nel migliore dei modi, programmando quando entrare in una posizione o chiuderla.

Per esempio, se si sa che a una data ora Chaikin è minore di zero, vuol dire che la volatilità è ridotta: per questo motivo sarà preferibile evitare operazioni, dato che le prospettive di guadagno sono ridotte quando le oscillazioni di prezzo sono minime. Al contrario, nel momento in cui la volatilità aumenta ci potrebbero essere delle opportunità di trade da non sottovalutare.

Se la volatilità sta per toccare il picco e un calo sta per avvicinarsi, è il momento di uscire da una posizione che era stata aperta in precedenza.

In sintesi, l’indicatore di volatilità Chaikin merita di essere considerato una risorsa decisamente preziosa per chi fa trading, in grado di garantire informazioni importanti per programmare e sviluppare le strategie di investimento.

Le bande di oscillazione

Per fare trading online ci si può servire anche delle bande di oscillazione, indicatori che descrivono i livelli di supporto e resistenza dinamici consentendo di prevedere come si muoveranno i prezzi. Il trader visualizza una fascia con una banda in alto e una in basso: i segnali di trading variano in base al momento dei prezzi rispetto a tali bande.

Ci sono molte similitudini tra le bande di oscillazione, le bande di Donchian e le bande di Bollinger. Il consiglio è di non utilizzare nessuno di questi tre strumenti da solo, ma in abbinamento con altri indicatori per beneficiare di una maggiore efficacia.

Le bande di oscillazione, conosciuto anche con il nome di envelopes, servono a stabilire il margine superiore e il margine inferiore del range di oscillazione. Le bande vengono costruite partendo da due medie mobili, che di solito sono riferite a 20 periodi, anche se spesso se ne utilizzano 26.

Si applica alla prima media mobile una deviazione in aumento, mentre una deviazione in diminuzione si applica alla seconda. La scelta dell’ammontare della deviazione, che si rivela decisiva dal punto di vista dell’efficacia delle bande di oscillazione, deve essere effettuata tenendo conto non solo dell’asset, ma anche del timeframe che si utilizza.

È chiaro, infatti, che la deviazione deve essere tanto più contenuta quanto più basso è il timeframe. Dopo che i parametri sono stati impostati, si ricavano due linee oscillanti: una è la banda superiore e l’altra è la banda inferiore. Sul grafico può essere presente anche la linea della media semplice, che appare in posizione centrale.

Le bande di oscillazione possono essere calcolate in tante forme, e tra queste ci sono le envelopes. Il calcolo della deviazione è la caratteristica peculiare delle envelopes. Il suggerimento è quello di effettuare test sui vari asset su cui si fa trading. Grazie a questo accorgimento, si avrà l’opportunità di capire quale deviazione è più adatta alla circostanza in cui ci si trova.

Il comportamento delle bande envelopes è simile a quello dei supporti e delle resistenze, nel senso che si hanno dei segnali vicino alla banda superiore e a quella inferiore. Il segnale a comprare si concretizza nel momento in cui è la banda inferiore a essere colpita dal prezzo; se, invece, questo arriva alla linea superiore, il segnale è a vendere.

L’uso di questo indicatore, secondo i trader più esperti, dovrebbe essere privilegiato per timeframe brevi caratterizzati da variazioni di prezzo frequenti. Non vanno dimenticati, comunque, gli inconvenienti correlati alle bande di oscillazione, visto che la loro efficacia dipende dalla volatilità del mercato.

La deviazione standard

La base tecnica per un efficace trading online è la deviazione standard, che aiuta gli investitori – soprattutto quelli alle prime armi – a capire qual è il momento più adatto per entrare nel mercato.

Si tratta di un indicatore di volatilità in grado di esercitare un impatto significativo sulle strategie di investimento, in quanto permette di comprendere:

  • Quali sono i movimenti di volatilità che possono far uscire da un trade troppo tardi

  • Quali sono i movimenti di volatilità che possono far uscire da un trade troppo in anticipo.

Ma in che cosa consiste la deviazione standard? Essa indica la dispersione dei valori della quotazione di un asset confrontata con la loro media. Il prezzo viene calcolato alla chiusura; la volatilità del mercato è tanto più elevata quanto più ampio è il divario tra i prezzi. Al contrario, in una condizione di volatilità ridotta si ha a che fare con una deviazione limitata.

Nel trading la deviazione standard viene usata con una notevole frequenza: si associa ai picchi di volatilità l’ipotesi che un trend sia in procinto di invertire la tendenza o di esaurirsi. In sostanza, i picchi della deviazione standard – siano essi negativi o positivi – sono degli indicatori molto utili.

Una volatilità ridotta permette di capire che è in procinto di iniziare una nuova tendenza; d’altro canto, la fine di una tendenza viene preannunciata da una volatilità alta, la quale anticipa il ritorno a valori più bassi.

Ogni volta che si verifica un picco si ha una condizione di instabilità del mercato, i cui partecipanti sono indotti a trattare i prezzi perfino quando sono distanti dai loro valori abituali. In ogni caso, la deviazione standard se presa da sola non basta per fare trading; essa, infatti, deve fungere da supporto per altri strumenti che forniscono segnali di ingresso o di uscita, i quali possono essere confermati dalla deviazione.

Per impostare la deviazione standard è necessario stabilire il numero di periodi su cui essa sarà calcolata. Si deve prendere in considerazione, a questo scopo, lo strumento finanziario su cui si vuol fare trading e la sua natura speculativa. Ad ogni modo, i 20 periodi rappresentano una misura piuttosto comune.

La deviazione standard (la trovi su eToro) può essere sfruttata per scegliere dei punti di ingresso nei trend. Grazie ad essa si può capire se alcuni prezzi hanno deviato fino a quel momento dalla media e potrebbero ritornare sulla stessa. Il prezzo medio può essere il punto di entrata con un trend forte.

Questo indicatore di volatilità, inoltre, consente di individuare i massimi e i minimi che hanno deviato in misura eccessiva rispetto alla media: si tratta di situazioni interessanti in modo particolare per coloro che si cimentano nello scalping. La deviazione standard, dunque, non fa capire qual è la direzione di prezzo, ma è comunque utile per monitorare la volatilità e sfruttarla a proprio vantaggio.

FAQ

Cos’è la volatilità?

La volatilità può essere definita come l’ampiezza dell’oscillazione della quotazione di un asset in un determinato intervallo di tempo. Maggiore è la variazione di prezzo e maggiore è la volatilità dell’asset, a prescindere dal fatto che la quotazione aumenti o diminuisca. La volatilità è elevata quando, nel lasso di tempo analizzato, si verificano delle consistenti escursioni di prezzo.

Come sfruttare la volatilità?

Per sfruttare la volatilità è necessario servirsi degli indicatori di volatilità, che aiutano a capire quale potrebbe essere il momento nel quale si concretizzerà una consistente variazione di prezzo. Un contesto altamente volatile, se utilizzato in maniera oculata, può garantire opportunità di guadagno nettamente più elevate di quelle che possono essere offerte da un contesto in cui il movimento dei prezzi è minimo.

Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro